Fonds Performance Analyse: Vom Alpha zur Sharpe Ratio
Ali Masarwah
13. Dezember 2022
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Vom Alpha zur Sharpe Ratio: Im zweiten Teil unserer Serie zur Fonds Performance geht es um die komplexeren Rendite-Kennzahlen, bei denen das Risiko einbezogen wird. Wir betten diese Kennzahlen in den Kontext der Investmentpraxis ein und zeigen ihre Vor- und Nachteile. Inhaltsverzeichnis 1. Alpha: Bei der Outperformance nicht den Markt vergessen 2. Sharpe Ratio: Wenn der Fonds das Maß
